Поиск по блогу (нестрогое соответствие) :
Документов, удовлетворяющих Вашему запросу: 56 [показано 5]
  1. Проектирование торговых систем Степень соответствия запросу: 54,17%
    Фрагменты текста поста :
    ... Проектирование торговых систем Новая серия По многочисленным просьбам читателей, ADT начинает новую серию, посвященную системам торговли - их проектированию, развитию и последующему применению для работы в реальном времени... ... Однако, даже в первых статьях есть значительное количество практической и теоретической информации, которая, как я надеюсь, будет полезна трейдерам с различным опытом: как тем, кто развивает обычные торговые системы, так и тем, кто не стремится использовать такие системы... ... Между прочим, мой хороший совет тем, кто совершенствуется в системах торговли, будет следующим: присылайте результаты вашего опыта в ADT в форме статей, лучшие из которых мы можем опубликовать... ... Серия начнется с публикации основных принципов и закончится обсуждением некоторых деталей развития систем торговли... ... Многие концепции в равной мере важны и для вашей торговли, и поэтому чтение будет вам интересно... ... Часто многие трейдеры- и даже консультанты по торговле- применяют слово “система” к любому подходу и не поймешь к чему... ... Торговля после пика RSI, или ориентируясь по точкам разворота, является не “системой”, а “методом”... ... Основные принципы "Развитие системы торговли на 10% - вдохновение, и на 90% - пот” Sunny Harris Когда были изобретены расчетные фишки, некоторые могли бы представить, что это будет “золотым дном” для казино благодаря простакам, которые изучили правила и стали играть в азартные игры, не отточив предварительно мастерство... ... По-моему, система торговли отчасти подобна зверю... ... Тем не менее, как все великие нововведения, система торговли содержит в себе много разнообразных ловушек... ... Первый вопрос, обращенный к нам, заключает в себе следующую проблему: должны ли вы создавать свою собственную систему или покупать систему черного ящика (Термин используется, чтобы описать систему торговли, которая была создана и испытана на прочность независимым поставщиком... ... Таким образом, такие системы будут выдавать прекрасные сигналы на исторических данных, но не обязательно будут порождать полезные сигналы к торговле в будущем... ... Это является общим для систем черного ящика , которые часто имеют в результате значительный финансовый убыток после относительно короткого периода торговли), и многие системы черного ящика часто особенно не крепки (not robust) при долгосрочном применении... ... Эта серия статей ставит перед собой целью, обеспечить широкий обзор наиболее популярных аспектов системы торговли... ... Исходя из этого, концепция строго делового плана- как уже часто обсуждалось в предыдущих выпусках ADT( здесь , например)- также важна, как и создание системы торговли... ... Мы, однако, просто можем определить их следующим образом: - Имеющиеся в распоряжении средства - Психологические аспекты - Исход ожиданий - Текущая поддержка - Потребности системы Имеющиеся в распоряжении средства Профессиональные трейдеры, работающие в учреждениях, пришли к выводу, что или они достигнут своей цели только благодаря системе торговли, или, если они разобьют свои лимиты на систематизированные и несистематизированные части... ... Они используют этот постоянный генератор прибыли на более длинном временном отрезке, чем внутридневной- частично, как хороший способ управлять долгосрочной перспективой , а сами сосредотачиваются на торговле на коротких периодах... ... Вы не сможете удачно торговать по системе, имея 25000 долларов, если максимальное исторически известное использование кредита ( Величина проигрыша, предусмотренная в системе или выявленная консультантами по торговли при тестировании... ... Максимальное использование кредита является очень важным аспектом оценки работы консультанта или системы торговли, так как оно указывает на степень неустойчивости... ... Системы торговли- это 365 дней бизнеса в год, без выходных, и вам надо “делать деньги” не только себе на зарплату, но также покрывать многочисленные издержки, связанные с отчислениями на свою пенсию, на медицинскую страховку и так далее... ... Если вы занимаетесь торговлей для обострения эмоций, тогда все это не для вас... ... С другой стороны, это может помочь вам запасти больше долларов - и помните, интересная жизнь- это не только хорошая торговля... ... Система нужна для того, чтобы автоматизировать ваши решения и сделать ваши торговые сигналы более надежными... ... Она должна сократить количество ошибок в вашем анализе автоматизацией вычисления уровней торговли... ... Если вы хотите только острых ощущений, уходите из торговли... ... Если вам доставляет удовольствие, составлять свой собственный анализ и приводить свои мысли в действие, тогда, может, система торговли не для вас... ... Текущая поддержка Всем системам нужна некоторая поддержка, поэтому ваш план должен включать также, сколько времени вы можете выделить на обдумывание вопросов повышения качества вашей системы торговли... ... Закончив детальный план того, что вы хотите достигнуть, в следующем разделе мы рассмотрим расточки требований к построению математического обеспечения системы торговли... ... Проектирование собственной системы Одно высказывание, которое очень хорошо подходит, если взглянуть на процесс создания систем торговли, звучит так: “те, кто не знает историю, обречены повторить ее”... ... Создание механической системы торговли доказывает возможность того, что можно учиться у истории таким способом, который позволяет нам использовать это знание в будущем... ... Но вы должны постоянно иметь в виду и избегать переоценки подгонки системы торговли на исторических данных... ... Есть 7 основных элементов, которые стоят того, чтобы их рассмотреть при проектировании механической системы торговли: 1... ... Ориентации системы торговли 2... ... Методология открытия позиции “вдогонку” или в противоположном направлении Ориентации системы торговли Есть 3 существенных типа систем, которые могут быть рекомендованы для торговли: Следующие за трендом: В этом случае нам нужна система, чтобы различать, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону... ... Многие профессиональные трейдеры учреждений- особенно, макет-мейкеры или, с другой стороны, те, кто ориентирован на краткосрочную торговлю- имеют серии систем, отражающих каждое из этих направлений, чтобы извлекать прибыль из торговли на рынке при любом условии... ... Технологии фильтрации Самые простые фильтры принимают меры для исключения сигнала к торговле, если тренд или некоторые другие факторы недостаточно благоприятны... ... Общеизвестными фильтрами систем торговли являются индикаторы технического анализа, такие как индекс относительно силы ( RSI), объем и стохастики... ... Не дожидаясь изменения тренда, система побуждает трейдера вновь заняться торговлей на рынке в том же направлении, как при предыдущей сработавшей сделке, как только поступает подходящий сигнал... ... Простейшие ловушки проектирования системы торговли не очень трудно определить... ... Первой и самой важной является объем правил, из которых состоит модель торговли... ... 20 страниц формул часто представляют собой подгонку хорошей работы системы торговли на предыстории... ... Добавление большого количества фильтров уменьшит число действительных сделок и в результате проверка систем торговли будет чрезвычайно затруднена... ... При наблюдении за реальным исполнением сигналов к торговле, одним существенным фактором является оценка ликвидности... ... Большинство опытных создателей систем торговли рассматривают только те рынки, которые функционируют по крайней мере год( но, обычно, больше, чем 18 месяцев)... ... Многие системы торговли запускаются при закрытии рынка... ... Так, в то время как система, работающая на основе программных пакетов( таких, как Tradestation и Metastock), часто позволяет вам войти в рынок по цене закрытия торговли, вам необходимо рассмотреть, действительно ли вы получите сигнал от вашей системы перед тем, как рынок закроется... ... Некоторые трейдеры, работающие по системам торговли, например, думают, что они могут продать, скажем, тысячи медных контрактов с почти полным исполнением по цене закрытия на LME( Лондонской бирже металлов)... ... Также, те, кто думает, что система торговли может выдать сигнал закрытия позиции по цене выше действительной цены закрытия рынка, должны быть очень внимательными... ... Таким образом, трейдерам OTC надо определить особую точку, которая может “получить статус” закрытия, даже если это закрытие может занять целый час торговли, в течение которого дилеры обычно закрывают позиции... ... И является ли закрытие главной сессии дня таковым, или торговля продолжалась... ... Общее представление о том, на каком основании должен отдаваться сигнал к торговле, заслуживает дальнейшего рассмотрения... ... Или, нужно ли испытывать прорыв уровня на прочность перед выдачей сигнала к торговле... ... Многие трейдеры, играющие на длительных периодах, желая отсеять некоторые нежелательные сделки, предпочитают, чтобы прошло 2 полных дня после первоначального сигнала к торговле, прежде чем открыть позицию... ... Мы рассмотрим более существенные идеи по системам торговли в будущих статьях, но нам нужна ваша помощь для того, чтобы сделать их настолько легко усваиваемыми, насколько возможно... ... Вернее, ваша бабушка должна бы понять методологию вашего систематизированного подхода к торговле, и независимо от того, будете вы или нет использовать ее предпринимательские способности... ... А много ли она знает систем стоп-сигналов торговли... ... из двух, системы торговли и управление капиталом, управление капиталом намного важнее в вашей деятельности в качестве трейдера или менеджера фонда” Ralph Vince При рассматривании вопроса о стоп- сигналах встречается ряд различных концепций, которые можно применять или отдельно, или серией внутри системы торговли... ... Я часто включал этот тип стоп- сигнала в мои системы, так как он соответствует моему стилю торговли... ... ниже) на ранней стадии торговли... ... В реальности, у многих трейдеров/ работодателей/ инвесторов не хватает терпения, чтобы дождаться, когда такая система торговли, которая радует только “ после дождичка в четверг”, начнет делать деньги... ... Существует 2 типа систем, самокорректирующаяся (Этот термин используется, чтобы описать систему торговли, которая дает сигналы к покупке и к продаже... ... Такие системы могут быть крепкими( robust) ( Этот термин используется, чтобы описать торговую систему, которая показала прочность при столкновении с различными воздействиями рынка... ... Вот поэтому, хотя, строго говоря, не только поэтому, исходные стоп- сигналы( с другими подходами управления капиталом), особенно применимы к этому типу систем торговли... ... Такая система торговли может, например, произвести сигнал к открытию длинной позиции, доказывая этим ранние стадии “медвежьего рынка” без последующего намека на то, что вы должны продавать... ... Следовательно, политика чувствительного стоп-лосса является насущной, чтобы не самокорректирующиеся системы сделать достаточно крепкими( robust) для торговли в реальном времени... ... В долгосрочной торговле предпочтительнее могут быть 20 или 40 дней... ... Например, возьмем сложную рыночную систему торговли со средней вероятностью прибыльных сделок 35%... ... Закон Мэрфи(Murphy) гласит, что этот “тест на доверие” придет скорее раньше, чем позже, когда система уже будет использоваться для торговли... ... Интересный поворот, Chande также советует объединить меры изменчивости в расчет количества контрактов торговли, привнося сразу и управление капиталом, изменчивость и MAE в процесс торговли...
    Подробнее: http://fxbiznes.ru/post_1303370161.html



  2. Используем кривую доходности для оценки трейдинга Степень соответствия запросу: 39,59%
    Фрагменты текста поста :
    ... Используем кривую доходности для оценки трейдинга Нет ничего более важного в оценке реальной торговли... ... Измерение реальной результативности торговли позволяет трейдеру определить, насколько эффективен его план торговли на самом деле и как стать лучшим трейдером... ... Бектестинг, или историческое моделирование, обращается к тестированию планов торговли на исторических данных рынка... ... Торговля на бумаге, или форвардтестинг по результативности, является такой стадией разработки плана торговли, когда сделки проводятся на демо-счете... ... На этой стадии еще не может быть речи о реальной торговле... ... Как только трейдеры переходят от бумажной торговли и бектестинга к совершению реальных сделок, весь вопрос сводится к получению реальной прибыли или убытков... ... Если результативность реальной торговли не соответствует результатам сделок на бумаге или бектестингу, это часто говорит о необходимости пересмотреть план торговли, основываясь на реальных результатах... ... Настройка плана торговли на реальный рынок может потребовать компромиссов, которые уменьшат историческую результативность... ... Значимость исторической результативности весьма невелика, если реальная торговля не подтверждает ее результаты... ... В этой статье мы рассмотрим некоторые методы оценки реальной торговли, которые могут помочь трейдерам: 1... ... Отследить, насколько близко реальная торговля соответствует историческому тестированию, которое использовалось для выработки плана торговли 2... ... Решить, когда требуется провести пересмотр плана торговли, основываясь на результатах реальной торговли 3... ... Решить, когда это необходимо, прекратить использовать этот план торговли Измерение реальной результативности важно по отношению к успешному осуществлению торгового плана... ... Даже хороший план торговли потерпит фиаско, если трейдер окажется не в состоянии эффективно торговать им на реальном рынке... ... В результате, трейдеры могут счесть необходимым произвести "точную настройку" своих планов торговли, основываясь на своем опыте реального трейдинга... ... Реальная кривая доходности Кривая доходности обеспечивает графическое представление результативности торговли, отображая ее на графике числа сделок против общего количества торговой прибыли... ... Кривая доходности, основанная на одних только исторических данных, не предоставляет полезной информации о реальной результативности плана торговли... ... Для этой цели следует использовать реальную кривую доходности, чтобы определить, отвечает ли реальная торговля своей исторической проекции... ... Реальная кривая доходности строится, комбинируя как данные реальной торговли, так и результаты этапов разработки плана торговли, как показано на Рисунке 1... ... Далее строится график, представляющий реальную кривую доходности плана торговли... ... По реальной кривой доходности легко можно определить корреляцию между историческим тестированием и реальной торговлей... ... Рисунок 2 показывает реальную кривую доходности, где, в данном случае, реальная торговля началась со сделки номер 80... ... Характер этой реальной кривой доходности показывает идеальное соотношение между реальной торговлей и этапами разработки торгового плана... ... Реальная кривая доходности показывает хорошую корреляцию между историческим тестированием и реальной торговлей... ... В большинстве случаев реальная кривая доходности показывает некоторые изменения между этапами разработки и реальной торговлей... ... Зато, когда реальная кривая доходности демонстрирует резкую смену характера во время реальной торговли или впадает в непрерывную просадку, необходимо пересмотреть план торговли либо его исполнение... ... Несмотря на то, что изменения в реальной кривой доходности более всего характерны и значимы на ранних стадиях реальной торговли, они могут появиться в любое время... ... Изменения формы реальной кривой доходности могут указывать на перемены состояния рынка, что может потребовать наладки плана торговли... ... Несомненно, что рынки с течением времени меняются и планы торговли, по-видимому, должны быть подстроены соответственно текущему состоянию рынка... ... Исследование реальной кривой доходности может служить ранним обнаружением изменений рынка, которые могут сделать прибыльный план торговли менее эффективным... ... Заштрихованная область этой реальной кривой доходности показывает, как потенциальное изменение динамики рынка может повлиять на план торговли... ... Проведение линии тренда вдоль новых минимумов просадок реальной кривой доходности, как показано на Рисунке 3, является дополнительным инструментом для помощи трейдерам в анализе своей торговли... ... Эта простая линия тренда действует, как способ оценки потенциала торговли при прорывах ниже этой линии, что может указывать на негативное изменение результативности реальной торговли... ... В случае работы по этому плану торговли кривая доходности показывала прибыльный восходящий, но с какого-то момента начала выказывать признаки ослабления, что представлено заштрихованной областью... ... И, хотя этот план торговли, возможно, еще сможет выйти из спада и продолжить путь к новым пикам, трейдеры могут использовать этот пробой линии тренда, как сигнал пересмотреть свою последнюю торговлю... ... Когда следует отменять план торговли Решение о прекращении использования плана торговли может оказаться трудным... ... Каждый трейдер должен принять собственные критерии того, когда прекратить использовать план торговли, и это должно быть прописано, как часть письменного торгового плана... ... Это важное решение, которое каждый трейдер должен обдумать до того, как начинать реальную торговлю... ... Не должно быть никакой субъективности в принятии решения о прекращении торговли... ... Есть несколько объективных методов, которые трейдеры могут использовать в качестве критериев для того, чтобы решить, когда прекратить торговлю по этому плану... ... Так как это число представляет собой наихудший вариант за весь период исторического периода тестирования, просадка во время реальной торговли, превышающая эту величину, может стать причиной для беспокойства... ... Трейдеры могут использовать какой-либо процент от максимальной просадки на истории, как спусковой механизм для закрытия плана торговли... ... Другой метод определения, когда пришла пора отказаться от плана торговли - анализ линии тренда на реальной кривой доходности, как говорилось ранее... ... Если кривая доходности значительно пробивается ниже линии тренда на ранних стадиях реальной торговли, это сигнал к остановке торговли вживую... ... На Рисунке 4 результаты реальной торговли явно не дотягивают до ожидаемых... ... Фактически, трейдеру следовало бы прекратить использовать этот план торговли, не дожидаясь такого глубокого падения ниже линии тренда и столь большой просадки... ... Такой вид несоответствия между историческим тестированием и реальной торговлей может быть результатом чересчур оптимизированного торгового плана... ... Этот график демонстрирует, насколько далеко результаты реальной торговли могут отходить от исторических ожиданий... ... Как только это будет определено, трейдеру будет легче разработать прибыльный, жизнеспособный план торговли, соответствующий текущему рынку... ... Ключевым здесь будет осознание, что лучше отставить нерентабельный план торговли прежде, чем он нанесет невосполнимый ущерб торговому счету... ... Вывод Анализ кривых доходности, от исторических тестовых периодов до текущих сделок при системной торговле может помочь выявить и поддерживать реалистичные цели плана торговли...
    Подробнее: http://fxbiznes.ru/post_1288425054.html



  3. Метод «Отсутствие управления капиталом» Степень соответствия запросу: 3,53%
    Фрагменты текста поста :

    «Хаос» в управлении капиталом

    ... - Метод согласования выигрышей и проигрышей при торговле...
    ... То есть если мы в своей торговле не используем управление капиталом или думаем, что не используем, значит, мы используем именно этот метод, хотим мы того или нет... ... Начинающий трейдер использует в торговле минимальный лот - к примеру, 0,001 (1000 базовой валюты)... ... После чего, как правило, возвращается к торговле прежним, то есть минимальным лотом... ... И так происходит до тех пор, пока не закончатся деньги на торговом счете, или трейдер не осознает, что управление капиталом в торговле - важная составляющая успеха... ... Чтобы подтвердить это заявление, я пересчитал результаты его торговли, заменив все лоты в торговле на лот одного размера... ... Стандартный (фиксированный) лот — метод управления капиталом, при котором торговля ведется, как видно из названия, одним и тем же лотом... ... При этом размер лота не меняется на довольно значительном периоде торговли... ... Далее торговля ведется только этим рабочим лотом вплоть до достижения цели или перехода на другой метод управления капиталом... ... - В процессе «комфортной» торговли... ... Это позволит получать меньшие убытки при неизбежных ошибках в начале торговли... ... С другой стороны, цель при тестировании — выявить особенности работы ТС, как положительные, так и отрицательные, а не «заработать прямо сейчас»... ... Использование стандартного лота в процессе «комфортной» торговли определяется желанием некоторых трейдеров снизить психологическую нагрузку при торговле... ... Если Вы хотите использовать этот метод управления капиталом в процессе торговли, то при выборе размера стандартного лота надо помнить, что чрезмерное увеличение лота ведет к увеличению риска потери депозита а чрезмерное уменьшение ведет к «замораживанию» депозита... ... После длительного периода безубыточной торговли стандартным лотом рекомендуется перейти на другой метод управления капиталом... ... Если же Вы решили раз и навсегда избрать для своей торговли этот метод управления капиталом, то периодически придется менять размер лота, чтобы привести его в соответствие с размером депозита... ... То есть после выбора размера стандартного лота, торговля идет до тех пор, пока размер торгового счета не увеличится вдвое... ... Однако следует помнить что, этот метод управления никак не влияет на прибыльность Вашей торговли и напрямую зависит от эффективности торговой системы... ... Хотя, справедливости ради, надо отметить, что использование этого метода совместно с хотя бы минимально прибыльной ТС не ухудшит результаты торговли в целом... ... Владимир Журавель, преподаватель Международной академии биржевой торговли...
    Подробнее: http://fxbiznes.ru/post_1286015420.html



  4. Метод многократных лотов Степень соответствия запросу: 1,43%
    Фрагменты текста поста :

    Добавление позиции на графике EURUSD

    ... Метод согласования выигрышей и проигрышей при торговле...
    ... Как следует из названия — это торговля не одним лотом, то есть контрактом или пакетом акций, а несколькими... ... Существует две разновидности данного метода: - Торговля многократными лотами по одному сигналу... ... - Торговля многократными лотами по мере роста прибыли... ... Первая разновидность метода представляет собой торговлю множественными или «многократными» лотами в одно и то же время по одному и тому же торговому сигналу... ... То есть приобретается (продается) все количество лотов, как только принимается решение о начале торговли... ... Так, если рынок пойдет против нас, и мы остановим убыточную сделку то, если, к примеру, при торговле одним лотом потери составили бы 50$, то при торговле 2-мя лотами - уже 100$... ... Соответственно, при торговле 3-мя лотами - 150$, и т... ... Суть заключается в том, что, хотя этот медод может быть эффективным для увеличения прибыльности торговли, часто это не самый эффективный способ контроля размер риска... ... Нужно только всегда четко соблюдать торговую стратегию добавления или сокращения позиции... ... Владимир Журавель, преподаватель Международной академии биржевой торговли...
    Подробнее: http://fxbiznes.ru/post_1286173003.html



  5. Что такое маржинальная торговля? Степень соответствия запросу: 1,29%
    Фрагменты текста поста :
    ... Что такое маржинальная торговля... ... Маржинальная торговля (Margin Trading) представляет собой способ торговли валютой без натурального обмена ею... ... В условиях такой торговли валютные операции совершаются при полном неттинге, т... ... Чтобы осуществить маржинальную торговлю необходимо разместить в банке этот залог... ... В маржинальной торговле также можно выделить еще одну особенность – предоставление так называемого кредитного плеча... ... Между маржинальной и обычной кредитной торговлей есть главное существенное отличие... ... Синонимом маржинальной торговли является торговля без поставки... ... Являясь спекулятивной, маржинальная торговля каждую сделку делит на два этапа... ... Маржинальная торговля помогает в несколько раз увеличить количество сделок, проводимых на рынке...
    Подробнее: http://fxbiznes.ru/post_1300459029.html



История внешних поисковых запросов



<a href="http://fxbiznes.ru/go_instaforex.html">Форекс портал</a>