1-минутная скальперская система не только хорошо работает для заключения краткосрочных сделок с быстрой фиксацией прибыли, но также может быть использована для определения точек входа при работе на большем временном диапазоне. Система тестировалась только на паре EUR / USD.

Автор системы под ником Canadian Dude с форума forexfactory.com рекомендует пользоваться ею только на одной валютной паре. Он также пишет: «Главное, что мы должны понять, что наш «более высокий тайм-фрейм» это CCI 170. Мы должны торговать только в направлении этого индикатора, поскольку он дает нам представление о том, что происходит на большем тайм-фрейме».

Лучшее время для торговли по системе между 03:00 EST и 11:00 EST. В системе используется стоп-лосс 10 пипсов.

Сигналы на вход.

Для длинной позиции:

CCI 170 выше линии 0, указывает на восходящий тренд.
CCI 34 выше линии 0, также указывает на восходящий тренд.
Heiken Ashi – голубого цвета.
RSI выше 55 (очень важно игнорировать сигналы, когда этот индикатор находится между 45-55. Это зона опасности, когда индикатор находится в ней, открывать позиции запрещено. Позиция открывается только при пересечении 55 вверх).

Для короткой позиции.

CCI 170 ниже уровня 0, указывает на нисходящий тренд.
CCI 34 ниже уровня 0, указывает на нисходящий тренд.
Heiken Ashi – красного цвета.
RSI ниже 45. Ни в коем случае нельзя торговать, когда индикатор в диапазоне 45-55.

Очень ВАЖНО ПОМНИТЬ: никогда не торгуйте против 5-минутного тренда. Если этот тренд направлен вниз, и вы получаете сигнал на покупку, не используйте этот сигнал, поскольку с большой долей вероятности это откат. Только когда вы получите сигнал на открытие короткой позиции, открывайтесь. Ищите более низкие минимумы и более высокие максимумы.

В системе очень важную роль играют уровни поддержи и сопротивления, Фибоначчи и пивоты. Поэтому обращайте внимание на технические уровни, которые находятся рядом.

Пример 1 (короткая позиция)

В примере 1 мы видим, что оба CCI находятся под уровнем 0, индикатор Heiken Ashi поменял цвет на красный и эта линия стала линией сопротивления. Также RSI находится под уровнем 45. Мы открываем короткую позицию. Выходим, когда Heiken Ashi меняет цвет на голубой или CCI пересекает вверх линию 0.

Пример 2 (длинная позиция)

Еще одна хорошая сделка. Цена пробила сопротивление и готова идти вверх. Оба индекса CCI выше 0, RSI выше 55. Закрываем позицию, когда CCI пересекает вниз уровень 0.

В аттаче пример и шаблоны.

оригинал на английском

Нет ничего более важного в оценке реальной торговли. Измерение реальной результативности торговли позволяет трейдеру определить, насколько эффективен его план торговли на самом деле и как стать лучшим трейдером. Для многих трейдеров начальная результативность торгового плана прежде всего рассчитывается на основании исторических данных. Бектестинг, или историческое моделирование, обращается к тестированию планов торговли на исторических данных рынка.

Торговля на бумаге, или форвардтестинг по результативности, является такой стадией разработки плана торговли, когда сделки проводятся на демо-счете. На этой стадии еще не может быть речи о реальной торговле. Как только трейдеры переходят от бумажной торговли и бектестинга к совершению реальных сделок, весь вопрос сводится к получению реальной прибыли или убытков.

Если результативность реальной торговли не соответствует результатам сделок на бумаге или бектестингу, это часто говорит о необходимости пересмотреть план торговли, основываясь на реальных результатах. Настройка плана торговли на реальный рынок может потребовать компромиссов, которые уменьшат историческую результативность. Это разумно, так как историческая прибыль - совсем не то же самое, что реальная.

Значимость исторической результативности весьма невелика, если реальная торговля не подтверждает ее результаты. В этой статье мы рассмотрим некоторые методы оценки реальной торговли, которые могут помочь трейдерам: 1.

Отследить, насколько близко реальная торговля соответствует историческому тестированию, которое использовалось для выработки плана торговли 2. Решить, когда требуется провести пересмотр плана торговли, основываясь на результатах реальной торговли 3. Решить, когда это необходимо, прекратить использовать этот план торговли Измерение реальной результативности важно по отношению к успешному осуществлению торгового плана.

Даже хороший план торговли потерпит фиаско, если трейдер окажется не в состоянии эффективно торговать им на реальном рынке. В результате, трейдеры могут счесть необходимым произвести "точную настройку" своих планов торговли, основываясь на своем опыте реального трейдинга. Реальная кривая доходности Кривая доходности обеспечивает графическое представление результативности торговли, отображая ее на графике числа сделок против общего количества торговой прибыли. Это дает трейдерам инструмент для оценки результативности.

Кривая доходности, основанная на одних только исторических данных, не предоставляет полезной информации о реальной результативности плана торговли. Для этой цели следует использовать реальную кривую доходности, чтобы определить, отвечает ли реальная торговля своей исторической проекции.

Реальная кривая доходности строится, комбинируя как данные реальной торговли, так и результаты этапов разработки плана торговли, как показано на Рисунке 1. Рисунок 1. Составные части реальной кривой доходности. Далее строится график, представляющий реальную кривую доходности плана торговли.

С другой стороны, программы бектестинга часто могут и сами нарисовать реальную кривую доходности, основанную на всех доступных данных по сделкам системы. По реальной кривой доходности легко можно определить корреляцию между историческим тестированием и реальной торговлей.

Рисунок 2 показывает реальную кривую доходности, где, в данном случае, реальная торговля началась со сделки номер 80. Характер этой реальной кривой доходности показывает идеальное соотношение между реальной торговлей и этапами разработки торгового плана. Заметьте, что реальная кривая сделок работает как продолжение предыдущей кривой.

Такой вид анализа кривой не только подтверждает валидность логики торгового плана, но также иллюстрирует эффективную реальную результативность. Рисунок 2. Реальная кривая доходности показывает хорошую корреляцию между историческим тестированием и реальной торговлей. В большинстве случаев реальная кривая доходности показывает некоторые изменения между этапами разработки и реальной торговлей.

Эти изменения могут состоять в наклоне кривой, размере просадок или общей форме. Зато, когда реальная кривая доходности демонстрирует резкую смену характера во время реальной торговли или впадает в непрерывную просадку, необходимо пересмотреть план торговли либо его исполнение. Несмотря на то, что изменения в реальной кривой доходности более всего характерны и значимы на ранних стадиях реальной торговли, они могут появиться в любое время. Изменения формы реальной кривой доходности могут указывать на перемены состояния рынка, что может потребовать наладки плана торговли.

Несомненно, что рынки с течением времени меняются и планы торговли, по-видимому, должны быть подстроены соответственно текущему состоянию рынка. Исследование реальной кривой доходности может служить ранним обнаружением изменений рынка, которые могут сделать прибыльный план торговли менее эффективным. Рисунок 3. Заштрихованная область этой реальной кривой доходности показывает, как потенциальное изменение динамики рынка может повлиять на план торговли.

Проведение линии тренда вдоль новых минимумов просадок реальной кривой доходности, как показано на Рисунке 3, является дополнительным инструментом для помощи трейдерам в анализе своей торговли. Эта простая линия тренда действует, как способ оценки потенциала торговли при прорывах ниже этой линии, что может указывать на негативное изменение результативности реальной торговли.

В случае работы по этому плану торговли кривая доходности показывала прибыльный восходящий, но с какого-то момента начала выказывать признаки ослабления, что представлено заштрихованной областью.

И, хотя этот план торговли, возможно, еще сможет выйти из спада и продолжить путь к новым пикам, трейдеры могут использовать этот пробой линии тренда, как сигнал пересмотреть свою последнюю торговлю. Когда следует отменять план торговли Решение о прекращении использования плана торговли может оказаться трудным. Учитывая время и силы, затраченные на его развитие, отставка торгового плана, это, безусловно, последнее средство.

Каждый трейдер должен принять собственные критерии того, когда прекратить использовать план торговли, и это должно быть прописано, как часть письменного торгового плана. Это важное решение, которое каждый трейдер должен обдумать до того, как начинать реальную торговлю. Не должно быть никакой субъективности в принятии решения о прекращении торговли.

Есть несколько объективных методов, которые трейдеры могут использовать в качестве критериев для того, чтобы решить, когда прекратить торговлю по этому плану. Для начала, важную отправную точку может дать сравнение статистики результативности между реальными и историческими торговыми данными. Наиболее полезно для этого измерить максимальную просадку.

Так как это число представляет собой наихудший вариант за весь период исторического периода тестирования, просадка во время реальной торговли, превышающая эту величину, может стать причиной для беспокойства. Трейдеры могут использовать какой-либо процент от максимальной просадки на истории, как спусковой механизм для закрытия плана торговли.

Другой метод определения, когда пришла пора отказаться от плана торговли - анализ линии тренда на реальной кривой доходности, как говорилось ранее. Если кривая доходности значительно пробивается ниже линии тренда на ранних стадиях реальной торговли, это сигнал к остановке торговли вживую. На Рисунке 4 результаты реальной торговли явно не дотягивают до ожидаемых.

Фактически, трейдеру следовало бы прекратить использовать этот план торговли, не дожидаясь такого глубокого падения ниже линии тренда и столь большой просадки. Такой вид несоответствия между историческим тестированием и реальной торговлей может быть результатом чересчур оптимизированного торгового плана. Рисунок 4. Этот график демонстрирует, насколько далеко результаты реальной торговли могут отходить от исторических ожиданий.

Несмотря на то, что в перспективе отказа от выстраданного торгового плана приятного мало, это может дать важный опыт. Только лишь то, что торговый план потерпел фиаско, не означает, что весь бизнес трейдера обречен на провал. Трейдеру следует сделать шаг назад и проанализировать, почему его план потерпел неудачу.

Как только это будет определено, трейдеру будет легче разработать прибыльный, жизнеспособный план торговли, соответствующий текущему рынку. Ключевым здесь будет осознание, что лучше отставить нерентабельный план торговли прежде, чем он нанесет невосполнимый ущерб торговому счету.

Вывод Анализ кривых доходности, от исторических тестовых периодов до текущих сделок при системной торговле может помочь выявить и поддерживать реалистичные цели плана торговли. В идеале, кривая доходности должна демонстрировать устойчивый подъем, последовательно делая новые пики. Когда кривая доходности падает за пределы прогнозируемой просадки, выявленной в историческом тестировании, пришло время переоценить систему.

У любой системы будет свой спад, и анализ реальной кривой доходности является хорошим методом для того, чтобы определить, работоспособна ли система. След.

По данным: kroufr.ru

Торговля на моментуме основана на идее, что когда моментум (ценовое движение) достигает определенного уровня, рынок с большой долей вероятности продолжит движение в заданном направлении в течение некоторого времени, и не будет разворачиваться в противоположном направлении, в связи с определенным уровнем моментума, стоящим за значимым ценовым движением. На графиках подобного рода значительные ценовые движения часто выглядят как флаги или вымпела.

При разработке любой стратегии торговли на рынке форекс очень важно, чтобы разработанная система подходила непосредственно вам, чтобы она подходила к вашим личным чертам характера и целям. Я разработал эту систему, чтобы облегчить себе торговлю. Эта система разработана для валютной пары GBP/USD, которая является моей любимой торговой парой. Система подходит мне, поскольку у меня нет возможности проводить слишком много времени на рынке. Сделки по системе осуществляются не очень часто (в среднем одна сделка каждые 10 дней/2 недели). Такая периодичность сделок вполне укладывается в мою торговую философию. Я не считаю необходимым постоянно быть на рынке, на рынке необходимо быть только, когда условия благоприятны и вероятность в мою пользу. Эта система основана на относительно краткосрочном выходе, что также вполне устраиваем меня, поскольку я не люблю слишком долго удерживать позицию, и мне не нравится маленький коэффициент прибыли к убытку, который является непременным следствием использования стратегий выхода, таких как ожидание разворота средних против удерживаемой позиции. Если ваша личность и торговые цели соотносятся с тем, что я сказал, тогда наша система торговли для моментума может показаться вам интересной.

Правила системы Сable 10/2

Входы. Входы осуществляются в направлении движения, которое было большим, чем любое движение за последние Х дней. Направление определяется как восходящее, если цена закрылась выше, чем открылась, и как нисходящее, если цена закрылась ниже, чем открылась. Если цена закрывается на том же самом уровне, что открылась, то тогда у нас нет направления, и сделка в этот день не открывается. Размер движения зависит от направления. Если направление является восходящим, то размер движения представляет собой разницу между ценой закрытия и минимумом дня, если направление нисходящее, тогда размер движения представляет собой разницу между максимумом дня и ценой закрытия дня.

Рисунок 1. Слева: восходящий день, размер движения = закрытие –минимум. Справа: нисходящий день, размер движения = максимум-закрытие.

Выходы. Выходы основаны исключительно на временном факторе. Выход происходит автоматически через Х дней, после того, как мы открыли позицию. Сделка должна немного поработать, однако не слишком долго, так как моментум может иссякнуть. Выходы, основанные на временном факторе – мои любимые выходы по целому ряду причин. Во-первых, при использовании в механических торговых системах такого типа выхода, соотношение прибыльных сделок к убыточным является более благоприятным, чем при использовании выхода основанного на техническом сигнале, отражающем разворот цены против нашей позиции. Во-вторых, выходы, основанные на временном факторе, очень легки в использовании, так как они могут выставляться автоматически. Недостаток таких выходов заключается в том, что очень часто они не позволяют поймать значительные движения, однако следует помнить, что наша система основана на моментуме, а не на следовании тренду.

Рисунок 2. Слева. Длинный тренд. Применение выхода, основанного времени, привело к тому, что мы слишком рано закрыли позицию, не поймав всего большого движения. Справа: Короткий тренд. Основанный на времени выход позволил нам раньше закрыть позицию, мы избежали убытка, который бы понесли, если бы ждали сигнала разворота тренда.

Торговля на разных временных диапазонах.

Мы протестируем эту систему на данных с начала 1996 года до текущего момента (статья писалась в середине октября 2009 года). Система проста: мы открываем длинную позицию в восходящий день (закрытие выше открытия), немедленно после движения вверх (закрытие – минимум), которые больше, чем любое движение, которое произошло за Х дней, мы удерживаем позицию открытой в течение Х дней, после чего закрываем ее. Мы открываем короткую позицию в нисходящий день (закрытие меньше открытия) немедленно после движения вниз (максимум-закрытие), которое больше любого движения, которое произошло за Х дней, мы оставляем сделку открытой в течение Х дней, после чего закрываем ее. Для выбранного диапазона (10 дней для определения размера движения и 2 дня для выхода) я предоставляю полную информацию в текстовом формате. Вы можете самостоятельно выбрать стоп-лоссы, временные диапазоны и так далее, приспособив систему под себя. Я бы не рекомендовал торговать по этой системе другими валютными парами, так как поведение британского фунта является идеальным для подобного рода системы, другие валютные пары будут работать с этой системой хуже.

Таблица 1. Таблица. Колонки, слева-направо: 1) Количество дней для самого большого движения, 2) Количество дней для выхода, 3) Количество прибыльных сделок, 4) Количество убыточных сделок, 5) Соотношение прибыли к убытку (сделки); 6) Количество пипсов прибыли, 7) Количество пипсов убытка, 8) Соотношение прибыли к убытку.

Number of Days For Biggest Movement	Number of Days For Time Based Exit	Number of Winning Trades	Number of Losing Trades	Win to Loss Ratio (Trades)	Number of Winning Pips	Number of Losing Pips	Win to Loss Ratio (Pips)
5	1	300	297	49.7%	24355	-18462.4	1.32 to 1
5	2	275	322	53.9%	34235.6	-23780.2	1.44 to 1
5	3	287	310	51.9%	37877.9	-30761.5	1.23 to 1
8	1	191	196	49.3%	16468	-12570.9	1.31 to 1
8	2	214	173	54.3%	22530.2	-13963.4	1.61 to 1
8	3	205	182	53.0%	25393.1	-17908.1	1.42 to 1
10	1	162	162	50.0%	14631.5	-9941.5	1.47 to 1
10	2	188	136	58.0%	20370.9	-10912.2	1.87 to 1
10	3	184	140	56.8%	23319.1	-13829.9	1.69 to 1

Рисунок 3.

Двухдневный промежуток времени кажется оптимальным временным промежутком, в течение которого следует удерживать позицию для всех временных диапазонов, которые я протестировал. Чем больше число дней, которое используется для определения максимального движения для сигнала на вход, тем более значительным бывает пойманное движение, тем больше шанс на успех. Однако, мне бы не хотелось использовать параметр больше 10 дней для идентификации самого сильного движения, так как увеличение этого параметра приведет к значительному уменьшению количества торговых возможностей, которые дает система. После теста я решил использовать 10-дневный период для сигнала на вход и 2-дневный период для сигнала на выход. Чтобы посмотреть полные результаты тестирования системы, кликните здесь…

Годовое соотношение прибыли к убыткам в пипсах для нашей стратегии получилось следующим:

1996: 1.27 к 1
1997: 1.51 к 1
1998: 1.92 к 1
1999: 0.57 к 1
2000: 5.39 к 1
2001: 2.16 к 1
2002: 1.18 к 1
2003: 1.30 к 1
2004: 0.91 к 1
2005: 5.25 к 1
2006: 2.17 к 1
2007: 1.22 к 1
2008: 2.35 к 1
2009: 5.97 к 1

12 из 14 лет тестового периода продемонстрировали прибыль при тестировании системы, за убыточными годами, сразу же следовали годы, когда коэффициент прибыли к убытку превышал 5 к 1.